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    MBA碩士論文_我國商業銀行流動性風險管理研究DOC 金牌
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    資料類型 銀行論文
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    上傳時間 2019-2-26
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    摘要等部分內容。論文的公布(包括以電
    子信息形式刊登)授權東南大學研宄生院辦理

    研究生簽名:i導師簽名:鳴. 我國商業銀行流動性風險管理研究

    —以N銀行為例
    研究生:王鑫
    導師:韓靜
    東南大學
    摘要
    自銀行系統產生以來,流動性和流動性風險就一直存在于銀行的經營管理之中。流動性
    風險是商業銀行面臨的重要風險之一,其具有沖擊破壞力大、致命性,容易引發清償性風險
    等特點,嚴重的流動性風險可能會導致銀行的破產。但由于我國的商業銀行大多數都具有國
    有資本背景,并且至今為止國內還沒有出現過大規模銀行破產的現象,所以商業銀行對于流
    動性風險管理并沒有足夠的重視。但是2007年美國次貸危機引發的全球金融危機給各國銀
    行敲響了警鐘,國內在2013年6月和12月兩次階段性流動性緊張事件的發生,使得我國監
    管當局和各商業銀行更加重視對流動性風險的管理

    本文首先對商業銀行的流動性風險管理的相關理論做了闡述,包拜寧業銀行流動性風險
    的定義,商業銀行流動性風險產生的原因以及商業銀行流動性風險管理的方法和監測指標。_
    其次,以N銀行為例,對N銀行流動性風險管理的現狀及存在的問題進行了剖析,N銀行
    根據監管當局相關指導文件的要求和自身經營管理需要初步建立了適用于N銀行的流動性
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    題,結合流動性風險管理的理論和N銀行當前經營管理實際,對N銀行下一階段如何進一
    步完善流動性風險管理工作提出了幾點建議。最后,總結N銀行提高流動性風險管理水平的
    結論和存在的局限性,并展望未來研究的方向

    關鍵詞:商業銀行,流動性風險,風隨理
    I Research on liquidity risk management of
    commercial banks in China
    Taking N bank as an example
    Postgraduate: Wang Xin Tutor: Han Jing
    Southeast University
    Abstract
    Since the birth of the banking system, liquidity and liquidity risk has always existed in the
    bank&39;s management. Liquidity risk is one of the important risks faced by commercial banks. It has
    the characteristics of impulsive destiny, lethality, easy to cause liqxiidity risk, and serious liquidity
    risk may lead to bankruptcy. However,because most of China》commercial banks have a
    state-owned capital background, and so far there have been no large-scale bank bankruptcy
    phenomenon, so commercial banks for liquidity risk management and not enough attention. But the
    US subprime mortgage crisis in 2007 triggered the global financial crisis to the national banks
    sounded the alarm, the domestic June and December 2013 two stages of flie occairrence of liquidity
    tensions, making our regulatory authorities and commercial banks pay more attention Management
    of liquidity risk.
    This paper first elaborates the theory of liquidity risk management of commercial banks,
    including the definition of liquidity risk of commercial banks, the causes of liqmdity risk of

    -
    .
    .
    .
    -

    .
    commercial banks and the methods and monitoring indexes of commercial banks&39; liquidity risk
    management. Secondly, taking N Bank as an example, the status quo and existing problems of N
    bank liquidity risk management are analyzed. N Bank has initially established the liquidity
    applicable to N bank according to the requirements of the relevant guidance documents of the
    supervisory authority and its own management needs Risk management mechanism, but there are
    still many problems to be solved. Then, according to the problems existing in N bank liquidity risk
    management, this paper puts forward some suggestions on how to fiirflier improve the liquidity risk
    management in the next stage of N bank, combined with the theory of liquidity risk management
    and the current management practice of N Bank. Finally, it summarizes the conclusion and existing
    limitations of N bank to improve the level of liquidity risk management and looks forward to the
    future research direction.
    Key words: commercial banks, liquidity risk, risk management
    ii 目錄
    m m i
    ABSTRACT II
    胃一職 1
    1.1.研究背景和意義1.1.1研究背景 1
    1.1.2研究意義 3
    1.2研究思路和研究方法1.2.1研究思路 3
    1.2.2研究方法 4
    1. 3論文研究框架和創新之處1.3.1論文研究框架
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    .
    1. 3. 2創新之處
    :第二章文獻回顧 7
    2. 1國外文獻回顧 7
    2. 2 國內文獻回顧
    -
    ........V


    —8
    2. 3文獻評述
    1〇
    第三章商業銀行流動性風險管理概述3.1商業銀行流動性風險的內涵3.2商業銀行流動性風產生的原因分析3. 3商業銀行流動性風險管理的措施3. 3.1商業銀行應當加強全面資產負債管理3.3.2合理調整商業銀行資產負債結構3. 3. 3建立健全商業銀行流動性風險預警機制3. 4商業銀行流動性風險管理的監測指標3. 4.1靜態衡量指標3. 4. 2動態衡量指標I 第四章N銀行流動性風險管理的現狀及存在的問題4. 1N銀行簡介 17
    4. 2 N銀行的流動性風險管理體系4.2.1 N銀行的流動性風險管理治理結構4. 2. 2 N銀行流動性風險管理策略4.2.3 N銀行常用的流動性風險識別手段4.2.4 N銀行常用的流動性風險控制手段
    23
    4. 3 N銀行流動性風險管理效果
    25
    4. 4 N銀行流動性風險管理存在的問題
    25
    4. 4. 1應對外部經濟環境變化的能力仍然欠缺
    25
    4. 4. 2流動性風險管理能力仍然薄弱
    27
    第五章N銀行流動性風險管理工作的優化建議
    30
    5.1推進全面資產負債管理,從源頭降低流動性風險
    30
    5.2根據業務發展需要,及時更新完善流動性風險治理結構
    31
    5.3建立更加合理的流動性風險管理策略


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    要顯示當前回顯設置,鍵入不帶參數的 ECHO


    …31
    5.4進一步豐富和提升流動性風險識別和控制手段
    32
    5.5升級完善流動性風險管理信息系統
    34
    第六章結論與展望
    35
    ,
    .


    . * &39;
    6.1研究結論 35
    6. 2研究展望
    !
    35
    E M 36
    參考文獻 37
    II 東南大學碩士學位論文
    第一章緒論
    第一章緒論
    本章首先闡述本文研究背景和研究意義,其次提出本文的研究思路與研究方法,最
    后概述本文的研究框架和可能的創新之處

    1.1.研究背景和意義
    1.1.1研究背景
    商業銀行的流動性風險具有內生性的特點,自銀行系統誕生以來,流動性和流動性
    風險就一直存在于銀行的經營管理之中。在2008年全球金融危機爆發之前,作為全球
    銀行業權威管理機構,巴塞爾銀行監管委員會積極探索并初步建立了銀行業流動性風險
    管理體系

    1992年,為了對流動性風險進行更加有效的管理,巴塞爾銀行監管委員會制定了《計
    量與
    &39;
    管理流動性的框架》,旨在建立一個涵蓋計量和管控流動性缺口、加強融資管理和
    .
    彳荒動性風險應急處理的流動性風險管理體系。奶00年,巴塞爾銀行監管委員會出臺了《銀
    行流動性風險管理的穩健做法》,闡述了商業銀行管理流動性風險的幾大關鍵原則,主
    要包括:流動性風險管理框架的建立、凈融資需求的監測和精確計量、應急計劃的制定
    等。2004年,《巴塞爾協議II》問世,該指導文件提出商業銀行應當具有評估商業銀行
    在經營管理過程中所產生的所有實質性風險的能力,流動性風險是重要內容之一。2006
    年,巴塞爾銀行監管委員會制定了《有效銀行監管核心原則》,提出了各國銀行業的監
    管部門都應當及時制定適應本國銀行業發展實際的流動性風險管理指引

    在2008年全球金融海嘯中,商業銀行為了保持必要的流動性可謂傾盡全力。甚至
    各國的央行為了避免流動性危機的擴散導致系統性風險的發生,也是竭盡所能的向市場
    投放流動性。盡管如此,在此次金融危機中,依然有相當數量的商業銀行受到波及而破
    產,被迫進行合并或者被收購。而如此大規模的流動性危機的發生可以追溯至幾十年以
    前,在那以后的相當長的時間內,全球金融系統都顯示出比較充足的流動性,也正因如
    此,從各國監管當局到各國商業銀行,對銀行系統內的流動性風險狀況及其管理一時沒
    有給予與其他風險如信用風險、市場風險等相同的審查與重視。此次危機的發生再次向
    各國金融監管當局和各國銀行業金融機構說明了流動性風險的突然性和對金融系統造
    成嚴重危害的特征,證明了一些通常被認為相對有效的融資渠道會在爆發流動性危機的
    1 東南大學碩士學位論文
    第一章緒論
    短時間內失去作用,需要對當前銀行系統的資產估值和資本充足進行重新審視。此次金
    融危機的發生及其影響體現了當時對全球銀行系統的流動性風險管理的粗放和低效,為
    全球銀行業敲響了警鐘。因此,巴塞爾銀行監管委員會于2008年金融危機后迅速制定
    了《穩健的流動性風險管理與監管原則》,進一步要求各國充分重視并積極做好對流動
    性風險的管理。2010年,巴塞爾銀行監管委員會正式出臺了《巴塞爾協議III》,首次在
    全球范圍內確立了統一的銀行流動性風險監管的標準,并將監管當局對銀行系統的流動
    性風險監管提到了與對銀行資本的監管同等重要的地位

    由于在2008年金融危機中,中國的銀行業機構表現出比其他國家相對更好的流動
    性,加之中國的商業銀行大多具有國有資本背景,具有政府對其的隱形擔保作用,中國
    國內的銀行業監管當局對銀行流動性風險管理的重視程度不及巴塞爾銀行監管委員會,
    直至2013年國內商業銀行“錢荒”的發生,竟連國有大型商業銀行也加入了借錢大軍,
    銀行間隔夜拆借利率全線大漲,監管當局才對國內銀行系統流動性風險管理給予更高的
    關注。.2014年2月,《商業銀行流動性風險管理辦法(試行)》出臺,結合制度與國內銀
    &39;
    行業發展實際,銀監會又于2015年9月進行了修訂,要求商業銀行應當按照此辦法建
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    效識別和控制,確保其流動性風險得到較為良好的管控

    而從銀行的角度看,隨著改革開放的一步步推進,我國的經濟與世界經濟的聯系越
    來越緊密,當前的國際金融形勢円趨復雜,外資銀行在國內的金融業務開展不斷豐富,
    與國內銀行的競爭不斷加劇。而隨著利率市場化及金融創新的推進,國內銀行與銀行之
    間、銀行與信托、保險等金融機構之間的競爭也日益激烈,創新業務加速發展,這些業
    務在一定程度上也進一步加大了商業銀行的流動性風險管理的難度

    綜合以上因素,我國商業銀行現階段仍然需要面對來自國內外的各種挑戰:金融危
    機對全球金融系統產生的負面影響尚未消化殆盡;處于防范金融系統發生大規模的系統
    性風險的考慮,我國政府持續加大宏觀調控力度,審慎的財政政策、貨幣政策增大了銀
    行的經營風險;全球銀行業權威管理機構的管理要求不斷升級,銀監會先后發布一系列
    監管指引;人民銀行審慎和堅定的穩步推進利率市場化進程。這對商業銀行切實做好流
    動性風險管理提出了更高的要求,商業銀行對流動性風險的管理已經不再是沿用傳統模
    式,單純的對資產負債比例進行嚴格控制來防范流動性風險,而是已經發展成為在確保
    監管要求的資本充足率條件的前提下,如何在全盤考慮各種風險因素的情況下通過優化
    資源配置,提高銀行盈利能力。為此,流動性風險管理已成為當前商業銀行經營管理中
    2 東南大學碩士學位論文
    第一章緒論
    重要的內容之一,也是需要商業銀行不斷探索的課題

    1.1.2研究意義
    本文以N銀行為實例,研究商業銀行流動性風險管理機制,不僅有助于N銀行改
    善流動性風險管理機制,提升管理水平,而且對于中小商業銀行在利率市場化和金融創
    新不斷推進的新形勢下更好的做好流動性風險管理也具有重要的理論和實踐的意義

    1.理論意義
    中國銀行業監督管理委員會在2
    。。。以上簡介無排版格式,詳細內容請下載查看



     
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