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    MBA碩士論文_寧夏某商業銀行債券投資風險研究DOC 金牌
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    資料類型 銀行論文
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    上傳時間 2019-2-26
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    摘要
    僨市場作為我國金融市場最重要的組成部分之一,是建立市場化利率體系,推動金融創新
    的重要基石。然而,在近幾年債券投資業務在我國蓬勃發展的同時,信用風險事件頻發、利率風
    險擴大等各類風險因素的暴露,也給商業銀行僨券投資業務的快速擴張蒙上陰影。如何有效識別
    和規避各類風險因素,使僨券投資安全穩健發展,成為了商業銀行需要重視和亟待解決的重大問

    論文首先對當前國內外關于債券投資業務及其風險管理的理論研宄進行梳理,分析僨券投資
    業務面臨的五類重點風險因素,從而為全文的研宄奠定了理論基礎。而后,通過數據統計方法,
    對寧夏某商業銀行僨券投資業務的發展歷史和現狀分析,引出其所面臨的信用風險和利率風險這
    兩類核心的風險因素,提出現有主要的識別方法。在上述理論研宄的基礎上,論文綜合分析該行
    在僨券業務風險管理中,在信用風險和利率風險識別、風險控制體系建設、人才培養及科技支持
    等方面所存在的問題,剖析銀行內外部原因之后,嘗試通過完善信用風險判別機制、提升利率風
    險判別能力、防范其他風險發生、健全風險綜合管理體系、加大人才培養力度以及提髙科技支撐
    能力六個方面,提出提升該銀行僨券業務風險管理能力的對策建議

    關鍵詞:商業銀行,僨券投資,風險管理,信用風險,利率風險
    I Abstract
    As one of the most important parts of China&39;s financial market^ the bond market is an important
    cornerstone for the establishment of market-oriented interest rate system and the promotion of financial
    innovation. However, in recent years, bond investment business in China*s vigorous development ,at the
    same time, as the credit risk, interest rate risk incidents enlarge the exposure of all kinds of risk factors,
    to the rapid expansion of commercial bank bond investment business card overshadowed. How to
    effectively identify and avoid all kinds of risk factors, make the bond investment safe and sound
    development, has become the commercial banks need to pay attention to and to solve.
    This paper first generalizes the current domestic and foreign researchs on the theoiy of bond
    investment business and risk management, and the five importent types of risks faced by the bond
    investment business are studied. Then, by means of data statistics,through the analysis of the
    development history and current situation of a commercial bank in Ningxia to carry out bond
    investment business, credit risk and interest rate risk faced by leading the two kinds of important types
    of risk, put forward the main existing recognition methods. Based on the above research, this paper
    comprehensive analysis the risk management of bond business, which exists for credit risk identification,
    risk and interest rate risk control system construction, personnel training and technical support and other
    issues, after the analysis of the bank internal and external reasons, tries to improve the credit risk
    decision mechanism, improve the interest rate risk ability of discermnent , prevent other risks and
    improve the comprehensive risk management system and improve science and technology support
    ability five aspects, put forward suggestions to enhance the ability of the risk management of bank bond
    business.
    Key words: Commercial bank, Bond investment, Risk management, Credit risk,
    Interest rate risk.
    II 目錄
    第一章緒論第一節研究背景及意義第二節文獻綜述第三節論文主要內容及研宄方法第二章債券及債券投資風險相關理論第一節債券基本概念第二節債券投資風險概述第三章寧夏某商業銀行債券投資發展歷程及現狀分析第一節寧夏某商業銀行僨券投資業務發展歷程第二節寧夏某商業銀行債券投資現狀分析第四章寧夏某商業銀行債券投資主要風險識別第一節現行信用風險識別方法第二節現行利率風險識別方法第五章寧夏某商業銀行債券風險管理存在的問題及成因第一節寧夏某商業銀行債券投資風險管理存在的問題第二節寧夏某商業銀行債券投資風險管理問題成因分析第六章寧夏某商業銀行債券投資風險管理問題對策建議
    23
    第一節完善債券投資信用風險辨別機制
    23
    第二節提升債券投資利率風險判斷能力
    24
    第三節防范僨券投資其他風險發生
    25
    第四節健全僨券投資風險綜合管理體系
    26
    第五節加大僨券投資專業人才的培養力度
    26
    第六節鞏固提高信息科技支撐能力
    27
    ip
    28
    29
    Pft M
    31
    Wi M
    37
    個人Iti介及論文發表情況
    38
    ni 寧夏大學博(碩)士畢業論文
    第章緒論
    第一章緒論
    第一節研究背景及意義

    、研究的背景
    0 2007年美國爆發金融危機以來,世界經濟一直在艱難曲折中緩慢復蘇,全球經濟增長動
    力不足,前景不甚明朗。我國經濟歷經二十年改革開放,己經與世界主要經濟體深度融合,在世
    界主要國家的經濟普遍處于深度調整之際,我國經濟也難以做到獨善其身,以前的高速增長奇跡
    難以持續。基于此經濟形勢,2016年5月9日,《人民日報》刊登了‘‘開局首季問大勢一權威人
    士談當前中國經濟”。文中權威人士重點提到“綜合判斷,我國經濟運行不可能是U型,更不可能
    是V型,而是L型的走勢。這個L型是一個階段,不是一兩年能過去的。今后兒年,總需求低
    迷和產能過剩并存的格局難以出現根本改變,經濟增長不可能像以前那樣,一曰.回升就會持續上
    行并接連實現幾年高增長。” ¥這一判斷,明確了我國經濟將在較長一段時間內,處T中高速增長
    態勢

    根據中國人民銀行調查統計司公布的數據,在2001全年,我國債券市場發行各類債券金額
    合計僅為7,452億元。而2015年,債券發行規模已達228,823億元,即在短短的15年間,債券
    的發行規模擴大了 30.71倍。伴隨著我國債券市場的高速擴容,難免會有受到宏觀經濟環境影
    響較大的企業或資信情況較差的發債企業混雜其中。如何有效識別、防范債券信用風險,成為保
    證債券投資安全的關鍵所在¥
    同樣依據中國人民銀行調查統計司公布的數據,2015年上海銀行間隔夜拆借利率波動最大幅
    度達到218基點,超過近二年同期平均波動幅度92.24%。作為債券投資“基礎利率”,有著“風向
    標”作用的隔夜拆借利率波動程度不斷加劇,必然會引發債券投資利率風險的持續升高

    屮夏某商業銀行作為一家地方性股份制商業銀行,雖然較早的介入債券投資、交易業務,但
    就債券投資風險管理1:作而言,還存在許多不足之處。如何有效提高與債券投資、交易相關風險
    的研究、提升債券資產的安全性及收益性,成為該銀行需耍重視和亟待解決的重大問題

    二、研究的目的及意義
    論文選題的目的,是為屮夏某商業銀行債券投資面臨的主要風險提出對策建議。論文擬選取
    寧夏某商業銀行為研究對象,對該銀行債券投資面臨的主要風險、管理中存在的問題和成因進行
    分析,最后提出應對措施及建議^
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    一權威人士談4前屮W經濟.2016.5.9
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    -1 - 寧夏大學博(碩)士畢業論文
    第一章緒論
    論文選題的意義,是希望以中小型銀行的視角,分析債券風險因素并提供相應的對策建議

    當前,多數學者對于債券方面的研究,還主要集中在商業銀行如何發展債券投資、交易業務及具
    體投資方法選擇上,而對高速發展的債券投資、交易市場中蘊藏的風險關注較少。從這個角度看,
    論文希望從寧夏某商業銀行視角出發,識別該商業銀行債券投資、交易業務主要風險點,并有針
    對性的提出相應的對策建議,以促進該銀行更好的面對“利率市場化”和“經濟新常態”的挑戰。同
    時,希望可以為其他中小銀行提供一定的借鑒意義

    第二節文獻綜述

    、國外文獻綜述
    在西方發達國家,經過多年的探索和研究,國外的學者在債券投資業務相關風險理論方面,
    已經具有較為成熟和完善的體系

    Cox等(1985)經過多年對于債券投資利率風險方面的探究,提出了 CIR模型。該模型以利
    率的期限結構為研究的出發點,推衍出了更具操作性的利率風險管理模型,發展了早期的簡單利
    率期限模型,具有較好的理論指導意義。在此基礎上,通過深入研究債券久期理論,Harry (2003)
    等提出了更具有實用價值的近似久期模型。此模型使得利率風險管理利率突破了利率期限結構問
    題的束縛,克服了久期模型的前提假設條件,即基于債券期限利率結構是平坦、非平坦及發生非
    平行移動條件下方可適用的限制,對于發展久期模型理論具有較大貢獻,使得久期理論能夠較好
    的適用于現代利率波動愈演愈烈的債券市場環境。Fabozzi (2004)通過多年研究,在總結了債券
    資產投資的基本理論、各類債券的定價模型及債券投資面臨的幾類主要風險的識別方法和控制措
    施基礎上,通過對債券投資組合指數化的研究,在債券投資組合跟隨指數化投資及風險控制方面
    提出了一些研究思路和操作方法,奠定了債券投資組合理論的基礎,為債券行業在新世紀突破式
    發展和債券投資綜合風險管理理論的提出鋪平道路。Philippe (2007)將風險價值VaR (Valueat
    Risk)方法,應用于衡量債券風險的方法中。他重點研究了商業銀行債券投資風險測量的方法,
    在總結了“巴塞爾協議”的相關要求后,通過使用VaR方法進行全面風險管理和風險預估的量化,
    為管理債券資產利率風險方面提供了新技巧

    經過多年實地調研及數據分析,巴塞爾委員會(2010)在全球銀行業逐漸接納“巴塞爾協議”
    基礎上,再次詳細制定和調整了銀行債券投資業務的風險計量方法、標準及撥備準備計提的規則,
    意圖引導銀行業提高對債券投資風險重視程度,規范全球銀行業對于債券投資業務風險計量的標
    準,為統一債券投資風險管理指標量化提供了核心標準。另外,R〇bert.S.KriCheff (2012)經過對
    于債券投資信用風險的調查研究,提出應將債券信用風險分析視作一個動態的、連續的過程。他
    認為任何投資者在參與債券投資業務的過程中,不能僅依靠在投資之前的信用分析,作為判斷和
    管理信用風臉的唯一依據,而是要在債券資產存續期間時刻保持對其追蹤分析。這一理念顛覆了
    以往債券投資僅關注投資前的調研而忽視后續管理的行業慣例,對于商業銀行債券信用管理具有
    非常重要的參考和借鑒價值
    -2- 寧夏大學博(碩)士畢業論文
    % :緒論
    二、國內文獻綜述
    隨著中國債券市場的迅猛發展以及商業銀行對風險管理重視程度的提升,國內學者也逐步將
    研究領域投向了商業銀行債券投資風險管理方面

    李瑞紅(2010)在綜合分析了債券投資業務對于商業銀行經營轉型重要貢獻的基礎上,提出
    了商業銀行在債券投資領域所面臨的風險點及策略建議。其中,重點提示應從制度層面強化內控
    防范操作機制,增強審慎合規經營的投資理念,加強債券投資業務風險管理的日常監督檢杏。李
    兵、朱天星和宋永輝(2011)則在對城市商業銀行的全面風險管理系統進行了研究后,提出商業
    銀行全面風險管理架構思路及方法。其中最具指導意義的建議,是在信用風險評估方面,基于所
    處債券市場投資環境的背景下,建立符合投資者自身信用風險偏好及承受能力的“信用風險內部
    評級工程”。周宏(2012)在借鑒國外專家學者對于債券投資信用風險研究的經驗基礎上,運用
    實證方法,檢驗了一定數量具有廣泛性、代表性的企業債券,其信用價差受債券發行人和投資人
    之間對稱信息不對稱造成的影響,得出在企業債券市場中信息不對稱的影響程度與企業債券信用
    價差之間存在正相關關系

    趙航(2014)在論述了 Y省農村信用社經營及債券投資現狀后,結合債券風險管理一般性理
    論,分析了影響Y省農村信用社債券風險管控的因素,并提出針對農信社債券風險管控的建議

    林鯤(2014)則以A銀行為實證研究對象,在分析了債券承銷、債券投資等業務對于銀行經營的
    貢獻及所面臨的主要風險問題后,從構建風險評估體系、建立風險預警預案、完善債券投資組合
    管理、健全風控機制、提高債券承銷風控能力以及提升債券回購風險管理水平等六個方面,為A
    銀行在債券風險管理方面提出對策。李曉蓉(2014)在綜合分析我國政府推動利率市場化,引發
    基礎利率波動持續加劇,導致債券投資面臨的利率風險顯著增加的時代背景下,使用VaR方法選
    取我國四家股份制商業銀行債券投資的利率風險進行實證分析,得出其中一家大型股份制銀行的
    交易賬戶的利率風險最大的結論,并分析了問題產生的原因及影響

    從整體上來看,國外關于銀行債券投資風險管理的研究已經處于前沿,有很多有益的成果以
    及實踐值得我們去學習。當前,國內大部分研究成果還主耍停留在介紹國外的理論研究和實際操
    作方法上,而以國內的債券投資風險管理業務實踐為基礎,特別是以某一家商業銀行為主體在該
    領域綜合探索存在的問題及對策建議還不多。本文以國內外相關理論及研究成果為基礎,以屮夏
    某商業銀行債券投資風險管理為研究對象,綜合分析該銀行在以上領域存在的不足,針對性的提
    供對策建議供決策者參考

    第三節論文主要內容及研究方法

    、主要內容
    論文的主要內容分為以K兒個部分:
    第一部分:緒論。主要包含論文的研究背景、B的及意義,國內外研究現狀及論文采用的研
    究方法

    第二部分:債券投資業務及其風險控制理論綜述。土要梳理了債券投資業務的基本理論,重
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